Master 2

Finance

Parcours Finance Quantitative


Niveau de recrutement
Bac+4

Niveau de formation
Bac+5


  Site de Grenoble


Le parcours Finance quantitative  est géré en partenariat avec Grenoble INP-Ensimag. Les enseignements sont assurés par les équipes pédagogiques de l'IAE, de l'Ensimag et par des praticiens de haut niveau. Ils ont lieu dans les locaux de Grenoble INP-Ensimag.

Cette formation vise en premier lieu les emplois offerts par les établissements financiers (banques, sociétés de service, sociétés de conseil, éditeurs de progiciels financiers,...) ayant besoin de cadres qui maîtrisent à la fois les mathématiques appliquées (probabilités, statistique, calcul scientifique), l'informatique et la finance. Ces emplois concernent, entre autres, les salles des marchés, le front office, le middle office et le back office.

Les enseignements de ce parcours étant interconnectés avec ceux de la filière Ingénierie pour la Finance en 3ème année de Grenoble INP-Ensimag, les candidats admis dans ce parcours suivront également les enseignements d'ingénierie pour la finance correspondant à la formation de 3ème année d'ingénieur Ensimag.

Les étudiants sont en contact étroit avec le monde de la finance par le stage, le cycle de conférences et des matières animées par les praticiens.

Les partenariats professionnels

La formation bénéficie de la collaboration de nombreux intervenants extérieurs de banques, de sociétés de conseil, d'éditeurs de logiciels financiers, et d'entreprises telles que Banque Populaire des Alpes, Barclays, BNP Paribas, Caisse d'épargne des Alpes, Calyon Corporate & Investment Bank, Calyon Derivatives, Crédit Agricole, D2SI, Dexia Asset Management, EDF, E-Front, Fermat, Global Market Solutions, Invivoo IT & Finance, Marceau Développement, Mongan Stanley, Murex, Murex, Natexis, Banque Populaire, Nexeo, Quartet FS, Société Générale Asset Management, Sophis, UBS, Va Tech...

  • À des étudiants de formation scientifique ayant au moins acquis le niveau Master 1re année en mathématiques et/ou en informatique
  • À des étudiants de formation scientifique ayant validé leur 2e année d'école d'ingénieurs à forte composante mathématiques et/ou informatique.

NB : Le jury évaluera, lors de l'entretien, les connaissances en mathématiques et en informatique du candidat.

Organisation

master finance quantitative à Grenoble IAE

Il s'agit d'une formation à 90 ECTS. Les enseignements théoriques s'étalent entre début septembre et avril, puis les étudiants effectuent un stage.

  • 30 ECTS d'enseignements du parcours Finance Quantitative du Master Finance de l'IAE;
  • 30 ECTS d'enseignements d'ingénierie pour la finance correspondants aux enseignements de 3ème année d'ingénieur Ensimag, filière Ingénierie pour la Finance ;
  • 30 ECTS de stage. Il s'agit d'un stage de 5 mois minimum (6 mois maximum) qui permet l'application en situation réelle des compétences acquises lors de la période d'enseignements.

Les enseignements d'ingénierie pour la finance (30 ECTS) sont validés par un Certificat de Formation en Ingénierie pour la Finance, délivré par Grenoble INP-Ensimag. La formation offre ainsi le Master Finance parcours Finance Quantitative délivré par l'IAE et le Certificat de formation en Ingénierie pour la Finance délivré par Grenoble INP – Ensimag.
Le contenu pédagogique comprend des enseignements de pointe en informatique, mathématique et finance. Les  trois disciplines sont enseignées de façon entremêlée, notamment dans le cadre de projets conséquents.
Le parcours Finance Quantitative comprend deux sous-parcours :

  • Le sous-parcours Méthodes Quantitatives Avancées (MéQA) met l'accent sur les aspects liés aux mathématiques pour la finance. Ce sous-parcours offre des compétences de haut niveau en mathématiques financières, finance computationnelle, et programmation numérique.
  • Le sous-parcours Ingénierie de l'Information et Mathématiques Financières (I2MF) met l'accent sur les aspects informatique et financier. Ce sous-parcours offre des compétences de haut niveau en informatique, finance, finance computationnelle, et programmation numérique.  

Un important tronc commun est partagé par les deux sous-parcours.

Le programme du sous-parcours MéQA du parcours finance quantitative est le suivant :

Semestre 3 Semestre 4
  • Outils informatiques pour la finance (6 ECTS)
  • Gestion financière (6 ECTS)
  • Finance des marchés (6 ECTS)
  • Econométrie (6 ECTS)
  • Outils mathématiques pour la finance (6 ECTS)
  • Stage (30 ECTS)

Le programme du sous-parcours I2MF du parcours finance quantitative est le suivant :

Semestre 3 Semestre 4
  • Outilsinformatiques pour la finance (6 ECTS)
  • Gestion financière (6 ECTS)
  • Finance des marchés (6 ECTS)
  • Traitement de l'information financière (6 ECTS)
  • Applications de gestion de portefeuille (6 ECTS)
  • Stage (30 ECTS)

A ce programme se rajoutent les enseignements d'ingénierie pour la finance (30 ECTS) correspondants aux enseignements de 3ème année d'ingénieur Ensimag, filière Ingénierie pour la Finance

Pour accéder à la 2e année du master finance Spécialité Finance quantitative :

  • Le candidat est issu de 1re année du master finance. La sélection dans cette filière se fait sur la base d'une épreuve particulière destinée à s'assurer que les étudiants ont les prérequis suffisants pour suivre les enseignements de la spécialité (niveau très élevé en mathématiques et en informatique).

Dans le cadre d'un recrutement externe : le candidat doit justifier d'une formation scientifique et :

  • Avoir au moins acquis le niveau Master 1ère année en mathématiques et/ou en informatique
  • Ou avoir validé une 2ème année d'école d'ingénieurs à forte composante mathématiques et/ou informatique.

Le processus d'admission se déroule en deux étapes :

Admissibilité

Le dossier de candidature est examiné par un jury d'enseignants du master.

Les candidats doivent produire un test d'anglais reconnu de leur choix (TOEIC, TOEFL, BULATS, CLES, etc.). Toutefois, celui-ci ne constitue pas un critère de sélection (pas de score minimum exigé). Ce test de positionnement est destiné à estimer le niveau de maîtrise de la langue et aider l'étudiant à progresser tout au long de son cursus à Grenoble IAE, notamment dans le cadre d'un système d'apprentissage en autonomie guidée.

Admission

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont convoqués à un entretien au cours duquel ils pourront exposer leur parcours, leurs motivations et leur projet professionnel devant un jury composé d'enseignants et de professionnels. Le jury évaluera, lors de l'entretien, les connaissances en mathématiques et en informatique du candidat.

Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits de scolarité de licence ou de master, obligatoires, et de services supplémentaires facultatifs.

Droits de scolarité

Les droits d'inscription universitaires sont annuels et fixés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ils varient selon le niveau de diplôme préparé.
En 2015-2016, ces tarifs étaient :

Diplôme préparéDroits de scolarité
Licence générale, Licence professionnelle 189.10 €
Masters 261.10 €

Les étudiants boursiers sont exonérés des droits de scolarité à l'exception de la médecine préventive (5,10 € en 2015-2016).
La sécurité sociale est obligatoire pour les étudiants entre 20 et 28 ans (tarif 2015/2016 : 215 €). Les boursiers nationaux en sont exonérés, mais sont obligés de prendre un centre payeur étudiants (SMERRA ou LMDE).

Services supplémentaires facultatifs (SSF)

En conformité avec le cadre légal et la délibération votée par le Conseil d'Administration de l'Université, l'IAE propose également des services supplémentaires facultatifs (SSF), gages de confort, d'efficacité et de mise en réseau. Chaque année, une majorité d'étudiants en formation initiale choisissent d'y souscrire pour améliorer leur expérience étudiante et bénéficier des services attendus dans une école de management. Ces services regroupent un ensemble de solutions multimédia, notamment la plate-forme de mise en réseau étudiants-entreprises « Grenoble IAE Community » ainsi que des machines et logiciels professionnels supplémentaires par rapport à l'offre universitaire légale. La liste précise de ces services et leur coût pour 2016-2017 seront fixés par le Conseil d'Administration de l'Université Grenoble-Alpes pendant les premiers mois de l'année 2016, et communiqués sur ce site.

Bourses

Les demandes de bourses sur critères sociaux du Ministère de l'Education Nationale,  de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche doivent être effectuées entre le 15 janvier et le 30 avril sur le site du CROUS de l'académie dans laquelle l'étudiant est scolarisé.



Les débouchés
  • Les débouchés visés se trouvent au sein des établissements financiers (banques, sociétés de service, sociétés de conseil, éditeurs de progiciels financiers,...)
  • Un grand nombre de métiers concernent les salles des marchés, mais des emplois sont également offerts en middle office ou en back office
  • Les métiers concernés nécessitent la triple compétence mathématique, informatique et financière. Il s'agit par exemple des métiers: du développement de logiciels financiers, de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre pour les systèmes d'information financiers, du conseil, de la gestion d'actifs et de portefeuilles complexes, de la gestion quantitative des risques, de la structuration de produits financiers et de l'analyse quantitative

Insertion professionnelle et évolution de carrière

La grande majorité des diplômés sont embauchés à l'issue de leur stage de fin d'études.
En moyenne 1/3 d'une promotion choisit de travailler à l'étranger (dans les grandes places financières internationales telles que Londres, New-York, Hong-Kong…)

Télécharger les derniers chiffres de l'enquête sur l'insertion professionnelle de la formation (PDF)

Contacts

Responsables pédagogique

Sonia JIMENEZ-GARCES, Professeur de Finance à l'ENSIMAG

Administration

Nicole CADENE
finance-m2fq@iae-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.63